Gestion des risques et méthodologie de curation

Solutions automatisées de gestion des risques

Nous combinons une surveillance étendue des risques avec des stratégies sophistiquées de rééquilibrage automatique des risques et d'optimisation du rendement pour garantir que nos vaults sont alloués de manière optimale aux marchés de prêt quelles que soient les conditions du marché.

Notre méthodologie intègre des modèles sophistiqués pour la liquidité, les trajectoires de prix, et la congestion du réseau basés sur des données onchain historiques et des événements de stress de marché simulés. Nous incorporons une surveillance dynamique de la liquidité du marché au sens large pour tous les actifs en garantie afin de garantir que les liquidations rentables se poursuivront dans des conditions de marché sévères.

Nos stratégies rééquilibrent automatiquement hors des pools de prêt lorsque cela est nécessaire (par ex. instabilité du marché) avec des profils de risque accrus sous la supervision de notre équipe expérimentée de gestion des risques de garde. Nous incluons quelques exemples de cela dans la section Ressources.

Stratégie d'allocation de marché

L'allocation de marché est l'action la plus déterminante influençant la composition d'un vault, avec un rôle central dans la définition du profil de risque d'un vault et du TAEG global.

Pour informer notre stratégie d'allocation, nous utilisons des algorithmes d'optimisation finement réglés testés sur des scénarios de marché historiques et simulés pour viser les meilleurs rendements ajustés au risque.

Lors de l'allocation à un marché, il y a trois actions principales que nous pouvons entreprendre et qui impactent le profil de risque et le TAEG d'un vault :

1. Ajouter un nouveau marché : Lorsqu'un nouveau marché est ajouté et que l'offre est allouée, le TAEG du vault changera en fonction du pourcentage d'allocation et du taux TAEG de l'offre.

2. Ajuster les allocations de marché : Pour garantir que les Vaults sélectionnés par Gauntlet restent optimisés pour le rendement ajusté au risque, nos modèles réexaminent constamment les allocations de marché et apportent les ajustements nécessaires.

3. Ajuster les plafonds de marché : Les plafonds que nous fixons servent à limiter l'exposition du vault à un marché donné. Un plafond représente le montant total de l'offre pouvant être alloué à un marché particulier.

4. Collaborer avec les propriétaires de marché : Pour optimiser les paramètres de risque et améliorer l'efficacité du marché.