Stratégie d'allocation de marché

L'allocation de marché est l'action la plus influente sur la composition des vaults, jouant un rôle central dans la définition du profil de risque d'un vault et de son APY global.

Pour informer notre stratégie d'allocation, nous utilisons des simulations basées sur des agents (ABS) finement ajustées qui modélisent les scénarios de marché et les interactions des utilisateurs au sein des protocoles DeFi. Notre méthodologie intègre des modèles détaillés basés sur des modèles d'agents sophistiqués et des simulations qui interagissent avec des smart contracts.

Lors de l'allocation à un marché, il y a trois principales actions que nous pouvons entreprendre et qui impactent le profil de risque et l'APY d'un vault :

1. Ajout d'un nouveau marché : Lorsqu'un nouveau marché est ajouté et que de l'offre est allouée, l'APY du vault changera en fonction du pourcentage d'allocation et du taux APY de l'offre.

2. Ajustement des allocations de marché : Pour garantir que les Vaults sélectionnés par Gauntlet restent optimisés pour le rendement ajusté au risque, nos modèles examinent constamment les allocations de marché et effectuent les ajustements nécessaires.

3. Ajustement des plafonds de marché : Les plafonds que nous définissons servent à limiter l'exposition d'un vault à un marché donné. Un plafond représente le montant total d'offre qui peut être alloué à un marché particulier.