Stratégie d’allocation de marché

L’allocation aux marchés est l’action la plus influente sur la composition des vaults, jouant un rôle central dans la définition du profil de risque d’un vault et de l’APY global.

Pour éclairer notre stratégie d’allocation, nous utilisons des simulations agentisées (ABS) finement ajustées qui modélisent les scénarios de marché et les interactions des utilisateurs au sein des protocoles DeFi. Notre méthodologie intègre des modèles détaillés fondés sur des modèles d’agents et des simulations sophistiqués qui interagissent avec des contrats intelligents.

Lors de l’allocation à un marché, nous pouvons prendre trois actions principales qui ont un impact sur le profil de risque d’un vault et son APY :

1. Ajouter un nouveau marché : Lorsqu’un nouveau marché est ajouté et que l’offre y est allouée, l’APY du vault changera en fonction du pourcentage d’allocation et du taux d’APY de l’offre.

2. Ajuster les allocations de marché : Afin de garantir que les Vaults sélectionnés par Gauntlet restent optimisés pour un rendement ajusté au risque, nos modèles examinent en permanence les allocations de marché et effectuent les ajustements nécessaires.

3. Ajuster les plafonds de marché : Les plafonds que nous fixons servent à limiter l’exposition d’un vault à un seul marché. Un plafond représente le montant total de l’offre pouvant être alloué à un marché particulier.